Actieve assetallocatie

Afbakening van risico en rendementspotentieel

Diversificatie is de aangewezen weg om risico’s te beperken en wereldwijd toegang tot beleggingskansen te krijgen.

Aanbevelingen voor de korte en lange termijn

Onze aanbevelingen voor de actieve assetallocatie weerspiegelen onze verwachtingen voor de kortere termijn (6 tot 18 maanden). Onze aanbevelingen voor de strategische assetallocatie hebben een langere horizon en zijn bestemd voor beleggers die bereid zijn om de pieken en dalen van de financiële markten gedurende een volledige marktcyclus uit te zitten. Dus in zowel periodes waarin de koersen stijgen of naar verwachting gaan stijgen als periodes waarin de koersen dalen of naar verwachting gaan dalen.

Door kwalitatieve analyse (trends) te combineren met kwantitatieve analyse (gegevens) kunnen we heel diverse assetallocatieportefeuilles samenstellen.

Welke beleggingscategorieën in een portefeuille worden opgenomen, hangt (naast restricties en voorkeuren) af van de doelstellingen van de belegger, zoals:

Door kwalitatieve analyse (trends) te combineren met kwantitatieve analyse (gegevens) kunnen we heel diverse assetallocatieportefeuilles samenstellen.

  • uitgaven op de korte termijn;
  • gewenst risico/rendementsprofiel;
  • fiscale aspecten;
  • financiering van specifieke verplichtingen.

De mix van kwalitatieve trendanalyse en kwantitatieve gegevensanalyse maakt het mogelijk om uiteenlopende assetallocatieportefeuilles samen te stellen. Deze portefeuilles vallen ruwweg uiteen in twee categorieën:

  1. Stabiliteitgericht: potentiële beleggingscategorieën worden gescreend aan de hand van risicomaatstaven (o.a. maximale verlies vanaf hoogste punt). We beheren risico’s in absolute zin, dus niet relatief ten opzichte van een benchmark.
  2. Groeigericht: doel van deze portefeuilles is een zo hoog mogelijk rendement te realiseren bij een bepaalde risicobereidheid. Risico’s worden op relatieve basis beheerd, waarbij we proberen profijt te halen uit brede marktrally’s.

De toepassing van risicoprofielen op alle aspecten van het beleggingsproces heeft geresulteerd in innovatieve beleggingsstrategieën, zoals ons Global Managed Volatility Fund, dat streeft naar een rendement op de lange termijn dat vergelijkbaar is met dat van de bredere aandelenmarkt, maar bij een geringere volatiliteit. Deze strategieën worden in de sector inmiddels in bredere kring toegepast.

Legal Note

In het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van de toekomstige performance. Beleggingen in SEI-fondsen hebben in het algemeen een middellange tot lange horizon. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggers krijgen mogelijk hun oorspronkelijk inleg niet terug.